シストレ入門講座(．．．なのか？(^^;))

今回は本ブログには珍しく、シストレっぽいお話だ(笑)。　シストレの話を書くと、一部の読者の方(?)からお叱りを受けることが多いのだが(^^;)、たまにはいいかなと。　リクエストもあったし(笑)。　ここでは皆さんになじみのある銘柄のデータを使って、テクニカル指標の使い方の初歩のようなものを書きます．．．　読み終わってから怒らないでネ(笑)。

まず図(Sys１)を見ていただきたい。　ある銘柄の値動きをバーチャートで示してある。　本当は長い期間を示したかったのだが、ごちゃごちゃしてしまうので、２００６年１月～２００７年９月までの期間だけを取り上げてある。　見て分かるとおり、下から上がって天井を打ち、下がってまた上がっている。　２番目の高値は前回の高値を更新しているが、直近は下げの兆候が見られるような気もする。　これをいわゆるテクニカル指標を使ったルールを策定してシストレしようというのだ。

次に図(Sys２)を見ていただきたい。　まずはじめに、何といってもテクニカル指標の代表は移動平均線なので(笑)、５日間の移動平均線（青）と２１日間の移動平均線（赤）を引いてみた。　これを見ると、上げ局面では２１日間の移動平均線に５日間の移動平均線が上からぶつかったら買えばよいし、下げ局面では２１日間の移動平均線に５日間の移動平均線が下からぶつかったら売ればよさそうだ。　素晴らしい！　こうなれば、話は簡単だ！　今が上げ局面か下げ局面かがわかれば、大もうけできるに違いない。

．．．で、どうやって「今が上げ局面か下げ局面か」を知ればいいのだろう？(^^;)　それは後からしかわからないし。　それに第一、今が上げ局面か下げ局面かが正確にわかるのなら、長短の移動平均線のクロスなんてメンドーなものを見てないで、単に上げなら買って、下げなら売っていればいいわけだ(笑)。　よって、長短の移動平均線のクロスのアイデアは却下(>_<)。

図(Sys３)を見ていただきたい。　次にじゃあオシレーターを使ってみよう！　これなら上手くいくに違いない。　ここではオシレーターとして日付データと平均値の時系列の相関係数を取ってみた。　５日間の相関係数（青）と２１日間の相関係数（赤）を下に示してある。　これを見ると、あたりまえだが、赤い線はゆっくりと動いているが、青い線は頻繁に上下している。　これだけだと、値動きとの関連性が良くわからない。　２１日間の相関係数は下げ局面では比較的小さい値を示し、上げ局面では比較的大きな値を示しそうだが、それでも結構上下しているし、有効なルールに落とし込めそうもないなあ(ToT)。

だが、あきらめるにはまだ早い！　５日間の相関係数が頻繁に上下するということは、実はそのくらいのタイムフレームで逆張りすると良いということを示唆しているのである。　ではここで「過去５日間の最高値を取ったら売り、過去５日間の最安値を取ったら買い」というルールで、逆張りのシステムを検証してみよう。

図(Sys４)を見ていただきたい。　これが、この逆張りの売買ルールでトレードしたときの累積損益曲線である。　何と素晴らしい！　売り買いともに７０回あまりの売買で、勝率は９１％もある。　あまりに良いシステムなので、その他の評価指標をあれこれ調べる必要はないでしょう。　この銘柄は逆張り向きなので、観察期間は５日間でなくても、４日間でも６日間でもシステムは機能することでしょう。　やった！
　
　
　
　
　

．．．こうして、東京都千代田区大手町の気温データに対する逆張りシステムは立派に完成したのです。(^^)v　これは検証期間だけじゃなくて、２００８年でもそれ以降でも機能するハズ！（キッパリ）　このシステムなら反論も来ないだろうと霊視（笑）。

＜教訓＞　急に暑くなったり寒くなったりしてもまた２，３日たつと平均回帰する。　でも夏は暑いし冬は寒いので、くれぐれも５日間の最低気温を更新したからといって、真冬にＴシャツ・短パンで外出したりして根性試したりしないように。　長期的にはトレンドに従うのが一番です。(笑)

この記事に対してのコメント

>リクエストもあったし(笑)。　

なにが（笑）だよ。
またしたり顔で、仮想的有能感でオナニーか。

投稿者：リバタリアン  2008年11月24日(月) 09:57

日常生活に大いに役立つシストレですね！

投稿者：Anonymous  2008年11月24日(月) 12:02

それにしても、こんなに日常生活に応用が効くとは・・・
でも食い扶持がなくなるかもしれないので気象予報士から恨まれてしまいますよ（笑）

投稿者：Anonymous  2008年11月24日(月) 12:06

土屋さん、こんにちは。

これ、めちゃめちゃ面白いですね！
この記事の意味が分からない人は、またしたり顔で突っ込みを入れるんだろうなぁ(^^)
二葉っ亭ぇ四迷ばいいのに。

土屋さん、ブログやめる必要ないですよ。
って言うか、やめられるとホント困るぅ。
不特定多数の人が見るものだから、ある程度的外れな意見は仕方ないです。やられてる土屋さん本人は堪らないでしょうが。
頓珍漢な書き込みを読むのも楽しみにしている訪問者は多いと思いますね。

投稿者：petitbootang  2008年11月24日(月) 12:29

これ面白いですね。
これを週1で続けてくれたら、あとは何の趣味の話でも日記でもよかったのに・・・残念です

投稿者：ニカウ  2008年11月24日(月) 16:51

これは！！！

こんなに素晴しいブログの更新が止まるのは
本当に残念です。。。

メールマガジンとセミナーは続けてくださいm(__)m

投稿者：ゴムの人  2008年11月24日(月) 21:26

いいですねぇ、もっとやってください（笑）

すこしお聞きしたいのですがメールの執筆も辞められますか？ブログをお辞めになるなら辞めるのかなっと

投稿者：テリーマン金太郎  2008年11月24日(月) 21:47

いつもながら、素晴らしいですね。

私もシストレを実践してますが、やはり到底敵わないです。本当に勉強させられる事ばかりです。

本当に辞められるのでしょうか…。残念でなりません。私は株式サイトは、今ではエンジュクのみです。

投稿者：ともなり  2008年11月24日(月) 23:06

リバタリアンという人をアクセス禁止にしてみてはいかがでしょうか？
本人も喜ぶと思いますよ

投稿者：熱心な読者  2008年11月24日(月) 23:40

これは・・・と思いましたが、途中で気づいてしまいました。こないだ購入したＤＶＤに・・・ですよね（笑）
気楽に読める内容、核心に迫った内容・・・どれも楽しかったし勉強になったし、本当に残念です。こないだから残念って言葉使いすぎですが（笑）
「残念な書き込みをする人」が後を絶たない限り、こうやって真に有意義な情報を発してくれる方が減っていってしまう・・・悲しいです。

投稿者：相場初心者  2008年11月25日(火) 02:58

土屋さんのＤＶＤ（基礎編、応用編）注文させていただきました。私は名前のとおりの人物なのでＤＶＤの中で解説がわかりにくい所等あった場合円塾宛にメールすればよろしいでしょうか？
できれば土屋さん本人にメールなりなんなり連絡する手段がほしいのですが。

投稿者：馬鹿  2008年11月25日(火) 20:57

運良く私のシステムにも同じロジックの相関係数が組み込めていました。いつも見ているオシレーターだったので、一発で何か分かりました。
この難しい言葉で表現した相関係数の概念を意識すると、上手くいくことも増えると思います。

近いうちにブログの再開されることを願います。

投稿者：Anonymous  2009年01月17日(土) 21:48

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